?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Обновил на своем сайте данные о доходности и риске «типовых» инвестиционных портфелей.

Прежде всего, обращаю внимание, что эти портфели не стоит рассматривать в качестве конкретных инвестиционных рекомендаций. У разных инвесторов разные жизненные ситуации, цели, суммы, срок инвестирования и т.д. Все эти моменты должны учитываться в рамках индивидуального портфеля для каждого отдельного инвестора.

Также нужно учитывать, что для расчетов показателей всех портфелей использовались далеко не самые длительные промежутки времени (последние 11 лет, 5 лет, 3 года и с начала текущего года).

В рамках расчетов предполагалась ежегодная ребалансировка портфеля. При этом не учитывались комиссии и налоги, поэтому реальный результат инвестирования оказался бы несколько меньше указанных в таблице цифр.

Тем не менее, эти портфели можно рассматривать в качестве примеров использования стратегии Распределения активов (asset allocation). Более подробно с показателями, графиками и описанием портфелей можно ознакомиться по ссылкам, указанным в таблице.




Среднегодовая доходность в рублях
за последние 11 лет
(с 2007 г. по 2017 г.)
за последние 5 лет
(с 2013 г. по 2017 г.)
с начала 2018 г. (на 01.08)
Портфели только из российских активов консервативный 9,6% 10,1% 6,2%
умеренный 9,3% 10,9% 8,1%
агрессивный 7,1% 11,6% 10,3%
Портфели из российских и зарубежных активов консервативный 10,1% 11,9% 5,3%
умеренный 11,1% 15,0% 6,2%
агрессивный 11,6% 18,6% 7,8%
Портфели только из зарубежных активов консервативный 13,1% 19,5% 9,4%
умеренный 13,7% 20,6% 9,0%
агрессивный 14,4% 23,7% 10,2%
инфляция в РФ 8,5% 7,7% 2,4%



Среднегодовая доходность в долларах США
за последние 11 лет      (с 2007 г. по 2017 г.) за последние 5 лет
(с 2013 г. по 2017 г.)
с начала 2018 г. (на 01.08)
Портфели только из зарубежных активов консервативный 5,4% 5,2% 0,3%
умеренный 5,9% 6,1% 0,0%
агрессивный 6,5% 8,9% 1,1%















личный сайт: sergeynaumov.com
я в соц. сетях: *ВКонтакте  *Facebook *Twitter

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
vladzilla
Aug. 21st, 2018 02:17 pm (UTC)
Очень интересный анализ!
Если бы еще взглянуть на внутрянку облигаций-акций, т.е. какие конкретные бумаги были взяты для расчета.
korvin_
Aug. 21st, 2018 06:54 pm (UTC)
Скорее всего, никакие конкретные ) там же у Сергея есть ссылка на принципы asset allocation
brimz
Aug. 22nd, 2018 05:49 am (UTC)
Если перейти на сайт, то по сути там все есть. Конкретных фондов нет, но их не сложно подобрать.
А отдельных акций и облигаций там, конечно, нет и быть не может.
( 3 comments — Leave a comment )

ПОДПИСКА НА БЕСПЛАТНУЮ РАССЫЛКУ

НА СТРАНИЦЕ

Latest Month

September 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow